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亚洲时代控股有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
91.12%
decreased by 1.91%
1周
97.93%
increased by 4.90%
1个月
104.02%
increased by 10.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4524 | 3.34*** |
| αARCH | 0.2187 | 5.41*** |
| βGARCH | 0.5004 | 6.53*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.4967 | -0.89 |
| γ2 | 0.1379 | 0.18 |
| γ3 | 0.9765 | 2.17** |
| γ4 | -1.1440 | -2.95*** |
| γ5 | 0.6993 | 2.62*** |
0.719
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4524 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2187 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5004 | 6.53*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.4967 | -0.89 |
| γ2 | 0.1379 | 0.18 |
| γ3 | 0.9765 | 2.17** |
| γ4 | -1.1440 | -2.95*** |
| γ5 | 0.6993 | 2.62*** |
持续性:
0.719
半衰期:
2天
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