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亚洲时代控股有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
94.19%
decreased by 4.57%
1周
95.38%
decreased by 3.38%
1个月
99.69%
increased by 0.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8269 | 2.65*** |
| αARCH | 0.1310 | 3.55*** |
| βGARCH | 0.8580 | 33.66*** |
| γ杠杆 | 0.0007 | 0.01 |
0.989
持续性65天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8269 | 2.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1310 | 3.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8580 | 33.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0007 | 0.01 |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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