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亚洲时代控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

96.66%

decreased by 5.29%

1周

103.67%

increased by 1.72%

1个月

112.85%

increased by 10.90%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 亚洲时代控股有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年5月3日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.2796
3.91***
βGARCH0.5953
6.14***
γ杠杆-0.1229
-1.14
λ₁τ截距0.5229
0.25
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.9905
27.11***

0.813

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2796
3.91***
β

GARCH

波动率持续性

0.5953
6.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1229
-1.14
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.5229
0.25
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9905
27.11***

持续性:

0.813

半衰期:

3天