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亚洲时代控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

84.34%

decreased by 0.55%

1周

96.63%

increased by 11.74%

1个月

110.71%

increased by 25.82%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:10

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

亚洲时代控股有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年5月3日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.2648
4.18***
βGARCH0.5839
4.81***
γ杠杆-0.0984
-0.95
λ₁τ截距4.1827
0.33
λ₂预测调整0.0039
0.11
λ₃τ持续性0.9190
3.85***

0.800

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2648
4.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.5839
4.81***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0984
-0.95
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.1827
0.33
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0039
0.11
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9190
3.85***

持续性:

0.800

半衰期:

3天