跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

亚洲时代控股有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

97.63%

decreased by 9.30%

1周

104.79%

decreased by 2.14%

1个月

114.22%

increased by 7.29%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:37

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

亚洲时代控股有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年5月3日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.2624
4.18***
βGARCH0.5919
4.83***
γ杠杆-0.1017
-0.99
λ₁τ截距4.4322
0.31
λ₂预测调整0.0047
0.14
λ₃τ持续性0.9144
3.46***

0.803

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2624
4.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.5919
4.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1017
-0.99
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.4322
0.31
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0047
0.14
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9144
3.46***

持续性:

0.803

半衰期:

3天