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亚洲时代控股有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
95.05%
decreased by 1.13%
1周
100.82%
increased by 4.64%
1个月
108.20%
increased by 12.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:12
参数估计
2019年5月3日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8623 | 2.79*** |
| αARCH | 0.3923 | 6.37*** |
| βGARCH | 0.7791 | 9.69*** |
| γ杠杆 | 0.0356 | 0.47 |
0.779
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8623 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3923 | 6.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7791 | 9.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0356 | 0.47 |
持续性:
0.779
半衰期:
3天
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