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KBR Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.14%
decreased by 1.17%
1周
31.68%
decreased by 0.63%
1个月
33.61%
increased by 1.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:13
参数估计
2006年11月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加195%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大195%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0514 | 2.27** |
| αARCH | 0.1272 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.9748 | 119.37*** |
| γ杠杆 | -0.0628 | -3.17*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0514 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1272 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9748 | 119.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0628 | -3.17*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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