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美国苹果公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.96%
decreased by 0.21%
1周
30.42%
increased by 0.25%
1个月
32.23%
increased by 2.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加121%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大121%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0313 | 3.84*** |
| αARCH | 0.1262 | 8.37*** |
| βGARCH | 0.9875 | 321.56*** |
| γ杠杆 | -0.0476 | -3.23*** |
0.988
持续性55天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0313 | 3.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1262 | 8.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9875 | 321.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0476 | -3.23*** |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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