V-Lab: 美国微软公司指数GARCH模型（波动性分析模型）

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美国微软公司指数GARCH模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:18.21% (-0.28%)

更新于2025年6月27日星期五 UTC 22:04

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0316	11.79
$α$	0.1254	28.55
$β$	0.9806	870.11
$γ$	-0.0442	-11.92

估计样本:
1990年1月2日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测