V-Lab
Ibotta Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.18%
decreased by 2.12%
1周
45.61%
decreased by 0.69%
1个月
50.14%
increased by 3.84%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:11
参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1453）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1381 | 0.45 |
| αARCH | -0.0773 | -1.60 |
| βGARCH | 0.9488 | 13.14*** |
| γ杠杆 | -0.1453 | -2.80*** |
0.949
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1381 | 0.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.0773 | -1.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9488 | 13.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1453 | -2.80*** |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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