V-Lab
Ibotta Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.02%
decreased by 0.81%
1周
55.49%
increased by 18.66%
1个月
114.55%
increased by 77.72%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:12
参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.049 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.049 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6550 | 0.50 |
| αARCH | 0.3755 | 2.58*** |
| βGARCH | 0.6738 | 13.00*** |
| γ杠杆 | 2.5577 | 1.98** |
1.049
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6550 | 0.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3755 | 2.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6738 | 13.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 2.5577 | 1.98** |
持续性:
1.049
半衰期:
-
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