V-Lab
Ibotta IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
62.02%
increased by 1.79%
1周
63.87%
increased by 3.64%
1个月
67.33%
increased by 7.10%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:13
参数估计
2024年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 3.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 19.5595 | 0.51 |
| αARCH | 0.0876 | 0.77 |
| βGARCH | 0.8783 | 3.60*** |
| ν自由度 | 3.1094 | 0.50 |
0.878
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 19.5595 | 0.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0876 | 0.77 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8783 | 3.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1094 | 0.50 |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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