V-Lab
Keel Infrastructure CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
89.95%
decreased by 1.00%
1周
91.94%
increased by 0.99%
1个月
96.67%
increased by 5.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年6月21日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 7.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 41.9932 | 2.34** |
| αARCH | 0.0451 | 1.37 |
| βGARCH | 0.9211 | 16.25*** |
| ν自由度 | 7.6550 | 0.17 |
0.921
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 41.9932 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0451 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9211 | 16.25*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.6550 | 0.17 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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