V-Lab
Keel Infrastructure Corp非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
100.42%
decreased by 0.95%
1周
101.23%
decreased by 0.14%
1个月
102.94%
increased by 1.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:01
参数估计
2021年6月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.19 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.19 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.81 |
| αARCH | 0.0657 | 2.26** |
| βGARCH | 0.8412 | 12.40*** |
| γ杠杆 | -0.0921 | -0.32 |
| δ幂 | 1.1931 | 2.07** |
0.895
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 2.26** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8412 | 12.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0921 | -0.32 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1931 | 2.07** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析