V-Lab
Maxeon Solar Technologies Lt非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
205.60%
decreased by 55.85%
1周
203.64%
decreased by 57.81%
1个月
197.97%
decreased by 63.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:26
参数估计
2020年8月27日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加91%。 波动率幂次 δ = 0.97 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大91%δ = 0.97 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5453 | 1.54 |
| αARCH | 0.2443 | 2.62*** |
| βGARCH | 0.7557 | 12.04*** |
| γ杠杆 | 0.3199 | 2.04** |
| δ幂 | 0.9739 | 5.83*** |
0.950
持续性14天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5453 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2443 | 2.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7557 | 12.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3199 | 2.04** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9739 | 5.83*** |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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