V-Lab
Ponce Financial Group Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.79%
decreased by 1.50%
1周
26.75%
increased by 0.46%
1个月
32.74%
increased by 6.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.55 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天δ = 0.55 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1005 | 3.22*** |
| αARCH | 0.1464 | 4.56*** |
| βGARCH | 0.8251 | 20.91*** |
| γ杠杆 | 0.2534 | 1.47 |
| δ幂 | 0.5497 | 1.81* |
0.943
持续性12天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1005 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1464 | 4.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8251 | 20.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2534 | 1.47 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5497 | 1.81* |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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