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Ponce Financial Group Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.61%
decreased by 0.82%
1周
25.26%
increased by 0.83%
1个月
29.07%
increased by 4.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3320 | 2.18** |
| αARCH | 0.1533 | 4.96*** |
| βGARCH | 0.7746 | 18.84*** |
0.928
持续性9天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3320 | 2.18** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1533 | 4.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7746 | 18.84*** |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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