Ponce Financial Group IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
20.42%
decreased by 0.40%
1周
22.74%
increased by 1.92%
1个月
27.92%
increased by 7.10%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3250 | 2.16** |
| αARCH | 0.1078 | 3.62*** |
| βGARCH | 0.7730 | 18.57*** |
| γ杠杆 | 0.1028 | 1.23 |
0.932
持续性10天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3250 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1078 | 3.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7730 | 18.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1028 | 1.23 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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