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Ponce Financial Group IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.72%
decreased by 0.97%
1周
25.44%
increased by 0.75%
1个月
29.46%
increased by 4.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3359 | 2.17** |
| αARCH | 0.1064 | 3.58*** |
| βGARCH | 0.7713 | 18.41*** |
| γ杠杆 | 0.1057 | 1.26 |
0.931
持续性10天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3359 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1064 | 3.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7713 | 18.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1057 | 1.26 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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