V-Lab
Ponce Financial Group Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.53%
decreased by 0.81%
1周
21.66%
increased by 0.32%
1个月
23.43%
increased by 2.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:08
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4339 | 3.34*** |
| αARCH | 0.1481 | 4.36*** |
| βGARCH | 0.7020 | 11.94*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.9296 | -1.39 |
| γ2 | 2.1791 | 2.21** |
| γ3 | -2.7087 | -2.89*** |
| γ4 | 2.1535 | 1.53 |
| γ5 | -0.8712 | -0.58 |
| γ6 | 0.0776 | 0.08 |
| γ7 | 0.2392 | 0.49 |
0.850
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4339 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1481 | 4.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7020 | 11.94*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.9296 | -1.39 |
| γ2 | 2.1791 | 2.21** |
| γ3 | -2.7087 | -2.89*** |
| γ4 | 2.1535 | 1.53 |
| γ5 | -0.8712 | -0.58 |
| γ6 | 0.0776 | 0.08 |
| γ7 | 0.2392 | 0.49 |
持续性:
0.850
半衰期:
4天
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