Ponce Financial Group Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
17.83%
decreased by 0.42%
1周
19.48%
increased by 1.23%
1个月
22.08%
increased by 3.83%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年10月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4413 | 3.34*** |
| αARCH | 0.1458 | 4.36*** |
| βGARCH | 0.7126 | 12.40*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.8762 | -1.33 |
| γ2 | 2.0760 | 2.15** |
| γ3 | -2.6232 | -2.97*** |
| γ4 | 2.1225 | 1.61 |
| γ5 | -0.8882 | -0.62 |
| γ6 | 0.0572 | 0.06 |
| γ7 | 0.3031 | 0.64 |
0.858
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4413 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1458 | 4.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7126 | 12.40*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.8762 | -1.33 |
| γ2 | 2.0760 | 2.15** |
| γ3 | -2.6232 | -2.97*** |
| γ4 | 2.1225 | 1.61 |
| γ5 | -0.8882 | -0.62 |
| γ6 | 0.0572 | 0.06 |
| γ7 | 0.3031 | 0.64 |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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