V-Lab
Ponce Financial Group Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.62%
decreased by 0.37%
1周
21.12%
increased by 1.13%
1个月
25.60%
increased by 5.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06
参数估计
2017年10月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1620 | 2.19** |
| αARCH | 0.2879 | 7.33*** |
| βGARCH | 0.6877 | 22.33*** |
0.976
持续性28天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1620 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2879 | 7.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6877 | 22.33*** |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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