V-Lab
MacroGenics Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.24%
decreased by 3.57%
1周
67.73%
decreased by 1.08%
1个月
73.33%
increased by 4.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1375 | 2.56** |
| αARCH | 0.2474 | 5.62*** |
| βGARCH | 0.6684 | 23.27*** |
0.916
持续性8天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1375 | 2.56** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2474 | 5.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6684 | 23.27*** |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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