MacroGenics Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
70.62%
increased by 0.19%
1周
72.13%
increased by 1.70%
1个月
75.58%
increased by 5.15%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 22:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年10月10日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1375 | 2.58** |
| αARCH | 0.2458 | 5.61*** |
| βGARCH | 0.6697 | 23.42*** |
0.915
持续性8天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1375 | 2.58** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2458 | 5.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6697 | 23.42*** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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