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MacroGenics IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

63.87%

decreased by 2.28%

1周

68.02%

increased by 1.87%

1个月

71.30%

increased by 5.15%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of MacroGenics Inc MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年10月10日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口56
αARCH0.1325
2.70***
βGARCH0.4968
3.13***
γ杠杆-0.0492
-0.77
λ₁τ截距10.0000
2.52**
λ₂预测调整0.5654
2.50**
λ₃τ持续性0.0364
0.13

0.605

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

56
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1325
2.70***
β

GARCH

波动率持续性

0.4968
3.13***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0492
-0.77
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
2.52**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5654
2.50**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0364
0.13

持续性:

0.605

半衰期:

1天