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MacroGenics IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

69.97%

decreased by 1.90%

1周

72.63%

increased by 0.76%

1个月

75.34%

increased by 3.47%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:20

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

MacroGenics Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年10月10日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
αARCH0.1376
2.43**
βGARCH0.6055
8.82***
γ杠杆0.0042
0.05
λ₁τ截距23.2319

0.745

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1376
2.43**
β

GARCH

波动率持续性

0.6055
8.82***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0042
0.05
λ₁

τ截距

基线长期系数

23.2319

持续性:

0.745

半衰期:

2天