V-Lab
MacroGenics Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.94%
decreased by 4.15%
1周
64.09%
decreased by 1.00%
1个月
66.69%
increased by 1.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8173 | 7.18*** |
| αARCH | 0.1537 | 3.60*** |
| βGARCH | 0.5379 | 6.21*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1513 | 0.66 |
| γ2 | -0.4324 | -1.24 |
| γ3 | 0.7866 | 2.81*** |
| γ4 | -1.0352 | -2.63*** |
| γ5 | 0.8901 | 1.92* |
| γ6 | -0.5168 | -1.19 |
| γ7 | 0.2071 | 0.43 |
| γ8 | -0.3703 | -0.70 |
0.692
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8173 | 7.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1537 | 3.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5379 | 6.21*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1513 | 0.66 |
| γ2 | -0.4324 | -1.24 |
| γ3 | 0.7866 | 2.81*** |
| γ4 | -1.0352 | -2.63*** |
| γ5 | 0.8901 | 1.92* |
| γ6 | -0.5168 | -1.19 |
| γ7 | 0.2071 | 0.43 |
| γ8 | -0.3703 | -0.70 |
持续性:
0.692
半衰期:
2天
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