V-Lab
MacroGenics Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.15%
decreased by 5.97%
1周
73.07%
decreased by 3.05%
1个月
79.32%
increased by 3.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.88 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.88 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4648 | 1.77* |
| αARCH | 0.1328 | 4.30*** |
| βGARCH | 0.7893 | 19.43*** |
| γ杠杆 | 0.0556 | 0.26 |
| δ幂 | 0.8824 | 2.45** |
0.895
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4648 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1328 | 4.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7893 | 19.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0556 | 0.26 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8824 | 2.45** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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