V-Lab
MacroGenics Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
75.57%
decreased by 3.39%
1周
80.91%
increased by 1.95%
1个月
85.30%
increased by 6.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8135 | 7.16*** |
| αARCH | 0.1525 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.5428 | 6.29*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1392 | 0.61 |
| γ2 | -0.4113 | -1.18 |
| γ3 | 0.7682 | 2.74*** |
| γ4 | -1.0139 | -2.56** |
| γ5 | 0.8557 | 1.85* |
| γ6 | -0.4449 | -1.08 |
| γ7 | 0.0362 | 0.09 |
| γ8 | 0.1153 | 0.38 |
0.695
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8135 | 7.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1525 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5428 | 6.29*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1392 | 0.61 |
| γ2 | -0.4113 | -1.18 |
| γ3 | 0.7682 | 2.74*** |
| γ4 | -1.0139 | -2.56** |
| γ5 | 0.8557 | 1.85* |
| γ6 | -0.4449 | -1.08 |
| γ7 | 0.0362 | 0.09 |
| γ8 | 0.1153 | 0.38 |
持续性:
0.695
半衰期:
2天
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