MacroGenics IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
70.56%
decreased by 2.13%
1周
73.69%
increased by 1.00%
1个月
77.70%
increased by 5.01%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年10月10日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.46*** |
| αARCH | 0.1549 | 2.52** |
| βGARCH | 0.6448 | 10.97*** |
| γ杠杆 | 0.0050 | 0.03 |
0.802
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1549 | 2.52** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6448 | 10.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0050 | 0.03 |
持续性:
0.802
半衰期:
3天
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