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MacroGenics IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
67.67%
decreased by 3.92%
1周
71.90%
increased by 0.31%
1个月
77.24%
increased by 5.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2013年10月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.47*** |
| αARCH | 0.1559 | 2.52** |
| βGARCH | 0.6432 | 10.96*** |
| γ杠杆 | 0.0081 | 0.06 |
0.803
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1559 | 2.52** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6432 | 10.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0081 | 0.06 |
持续性:
0.803
半衰期:
3天
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