Skyline Builders Group Holding LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
131.07%
increased by 0.14%
1周
131.58%
increased by 0.65%
1个月
133.25%
increased by 2.32%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
参数估计
2025年1月23日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3026 | 0.27 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9595 | 11.81*** |
| γ杠杆 | 0.0216 | 0.27 |
0.970
持续性23天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3026 | 0.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9595 | 11.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0216 | 0.27 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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