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美国盈透证券集团有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
30.83%
decreased by 1.57%
1周
31.21%
decreased by 1.19%
1个月
32.45%
increased by 0.05%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年5月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加181%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大181%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1592 | 5.40*** |
| αARCH | 0.0557 | 4.04*** |
| βGARCH | 0.8646 | 54.32*** |
| γ杠杆 | 0.1008 | 2.90*** |
0.971
持续性23天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1592 | 5.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0557 | 4.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8646 | 54.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1008 | 2.90*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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