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美国盈透证券集团有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

40.99%

decreased by 1.67%

1周

40.78%

decreased by 1.88%

1个月

40.09%

decreased by 2.57%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:56

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国盈透证券集团有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年5月4日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加181%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大181%
参数值t统计量
ω常数项0.1574
5.38***
αARCH0.0555
4.05***
βGARCH0.8656
54.75***
γ杠杆0.1003
2.90***

0.971

持续性

24天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1574
5.38***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0555
4.05***
β

GARCH

波动率持续性

0.8656
54.75***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1003
2.90***

持续性:

0.971

半衰期:

24天