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美国盈透证券集团有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.40%
increased by 0.26%
1周
41.34%
increased by 0.20%
1个月
41.11%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:56
参数估计
2007年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.88，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天v = 4.88 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.5569 | 0.95 |
| αARCH | 0.0634 | 8.52*** |
| βGARCH | 0.9918 | 115.52*** |
| ν自由度 | 4.8831 | 2.47** |
0.992
持续性84天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.5569 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0634 | 8.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9918 | 115.52*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.8831 | 2.47** |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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