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美国盈透证券集团有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.71%
decreased by 1.03%
1周
40.59%
decreased by 1.15%
1个月
40.20%
decreased by 1.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:56
参数估计
2007年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加99%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大99%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0530 | 3.56*** |
| αARCH | 0.1824 | 8.11*** |
| βGARCH | 0.9703 | 140.45*** |
| γ杠杆 | -0.0604 | -2.94*** |
0.970
持续性23天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0530 | 3.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1824 | 8.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9703 | 140.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0604 | -2.94*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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