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美国盈透证券集团有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

38.40%

decreased by 1.53%

1周

39.65%

decreased by 0.28%

1个月

41.90%

increased by 1.97%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国盈透证券集团有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年5月4日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加271%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大271%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0590
3.36***
βGARCH0.6955
18.20***
γ杠杆0.1595
4.47***
λ₁τ截距0.0900
1.29
λ₂预测调整0.0944
1.92*
λ₃τ持续性0.8848
13.98***

0.834

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0590
3.36***
β

GARCH

波动率持续性

0.6955
18.20***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1595
4.47***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0900
1.29
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0944
1.92*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8848
13.98***

持续性:

0.834

半衰期:

4天