美国盈透证券集团有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
45.74%
increased by 5.98%
1周
44.37%
increased by 4.61%
1个月
42.15%
increased by 2.39%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年5月4日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加268%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大268%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0591 | 3.37*** |
| βGARCH | 0.6960 | 18.25*** |
| γ杠杆 | 0.1586 | 4.47*** |
| λ₁τ截距 | 0.0899 | 1.30 |
| λ₂预测调整 | 0.0928 | 1.92* |
| λ₃τ持续性 | 0.8862 | 14.17*** |
0.834
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0591 | 3.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6960 | 18.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1586 | 4.47*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0899 | 1.30 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0928 | 1.92* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8862 | 14.17*** |
持续性:
0.834
半衰期:
4天
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