V-Lab
VenHub Global IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
87.29%
decreased by 0.67%
1周
97.50%
increased by 9.54%
1个月
131.86%
increased by 43.90%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:59
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.2036 | 70.02*** |
| βGARCH | 0.8511 | 1,416.10*** |
| γ杠杆 | -0.2036 | -64.68*** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 7.07*** |
| λ₂预测调整 | 0.5930 | 76.39*** |
| λ₃τ持续性 | 0.4070 | 12.05*** |
0.953
持续性14天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2036 | 70.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8511 | 1,416.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2036 | -64.68*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 7.07*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5930 | 76.39*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4070 | 12.05*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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