V-Lab
VenHub Global IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
113.37%
decreased by 18.58%
1周
120.94%
decreased by 11.01%
1个月
143.43%
increased by 11.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:59
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.08 |
| αARCH | 0.3424 | 1.44 |
| βGARCH | 0.6497 | 5.40*** |
| γ杠杆 | -0.0386 | -0.09 |
0.973
持续性25天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3424 | 1.44 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6497 | 5.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0386 | -0.09 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
股票的其他GJR-GARCH模型分析