V-Lab
VenHub Global IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
104.24%
increased by 29.39%
1周
113.18%
increased by 38.33%
1个月
139.46%
increased by 64.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.04 |
| αARCH | 0.3401 | 1.36 |
| βGARCH | 0.6459 | 5.16*** |
| γ杠杆 | -0.0207 | -0.05 |
0.976
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3401 | 1.36 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6459 | 5.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0207 | -0.05 |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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