VenHub Global IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
117.11%
decreased by 21.16%
1周
124.12%
decreased by 14.15%
1个月
145.01%
increased by 6.74%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:30
参数估计
2026年1月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.13 |
| αARCH | 0.3518 | 1.46 |
| βGARCH | 0.6502 | 5.53*** |
| γ杠杆 | -0.0608 | -0.14 |
0.972
持续性24天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3518 | 1.46 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6502 | 5.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0608 | -0.14 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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