V-Lab
VenHub Global IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
128.57%
increased by 37.11%
1周
141.72%
increased by 50.26%
1个月
183.44%
increased by 91.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 98个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.82，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约98天v = 3.82 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1,074.3974 | 1.48 |
| αARCH | 0.2668 | 5.47*** |
| βGARCH | 0.9930 | 256.71*** |
| ν自由度 | 3.8160 | 1.98** |
0.993
持续性98天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1,074.3974 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2668 | 5.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9930 | 256.71*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8160 | 1.98** |
持续性:
0.993
半衰期:
98天
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