VenHub Global IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
133.84%
decreased by 41.30%
1周
145.60%
decreased by 29.54%
1个月
183.43%
increased by 8.29%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:30
参数估计
2026年1月30日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约83天v = 4.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 877.6329 | 1.45 |
| α得分 | 0.2874 | 3.89*** |
| β持续性 | 0.9917 | 207.17*** |
| ν自由度 | 4.7378 | 1.32 |
0.992
持续性83天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 877.6329 | 1.45 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2874 | 3.89*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9917 | 207.17*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7378 | 1.32 |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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