V-Lab
VenHub Global IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
132.20%
decreased by 35.06%
1周
144.42%
decreased by 22.84%
1个月
183.60%
increased by 16.34%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:59
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.31，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天v = 4.31 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 957.0444 | 1.47 |
| αARCH | 0.2762 | 4.47*** |
| βGARCH | 0.9924 | 231.87*** |
| ν自由度 | 4.3109 | 1.56 |
0.992
持续性91天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 957.0444 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2762 | 4.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9924 | 231.87*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3109 | 1.56 |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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