BOYD集团服务股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
44.62%
decreased by 0.14%
1周
44.66%
decreased by 0.10%
1个月
44.81%
increased by 0.05%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:32
参数估计
2025年10月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.96，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天v = 2.96 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 8.2160 | 1.07 |
| α得分 | 0.0480 | 2.29** |
| β持续性 | 0.9754 | 34.82*** |
| ν自由度 | 2.9553 | 2.84*** |
0.975
持续性28天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 8.2160 | 1.07 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0480 | 2.29** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9754 | 34.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.9553 | 2.84*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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