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BOYD集团服务股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
49.76%
decreased by 2.28%
1周
49.62%
decreased by 2.42%
1个月
49.14%
decreased by 2.90%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03
参数估计
2025年10月30日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.01，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天v = 3.01 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.1874 | 1.40 |
| αARCH | 0.0427 | 2.03** |
| βGARCH | 0.9837 | 63.38*** |
| ν自由度 | 3.0063 | 4.10*** |
0.984
持续性42天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.1874 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0427 | 2.03** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9837 | 63.38*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0063 | 4.10*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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