V-Lab
Obsidian Therapeutics IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
139.06%
decreased by 21.74%
1周
135.27%
decreased by 25.53%
1个月
129.47%
decreased by 31.33%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年11月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.69，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 2.69 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 62.8345 | 1.16 |
| αARCH | 0.1505 | 2.11** |
| βGARCH | 0.8231 | 6.15*** |
| ν自由度 | 2.6920 | 2.26** |
0.823
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 62.8345 | 1.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1505 | 2.11** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8231 | 6.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6920 | 2.26** |
持续性:
0.823
半衰期:
4天
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