V-Lab
通用电气公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.91%
decreased by 1.40%
1周
29.92%
decreased by 1.39%
1个月
29.93%
decreased by 1.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:07
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 155个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约155天v = 6.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.6259 | 1.35 |
| αARCH | 0.0588 | 12.38*** |
| βGARCH | 0.9955 | 323.85*** |
| ν自由度 | 6.1115 | 3.01*** |
0.996
持续性155天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6259 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0588 | 12.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9955 | 323.85*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1115 | 3.01*** |
持续性:
0.996
半衰期:
155天
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