V-Lab
通用电气公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.67%
decreased by 1.00%
1周
28.86%
decreased by 0.81%
1个月
29.46%
decreased by 0.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:07
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8209 | 7.05*** |
| αARCH | 0.0710 | 6.87*** |
| βGARCH | 0.8940 | 57.89*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0327 | 1.49 |
| γ2 | 0.0003 | 0.01 |
| γ3 | -0.1351 | -4.27*** |
| γ4 | 0.2204 | 7.68*** |
| γ5 | -0.2296 | -8.45*** |
| γ6 | 0.2304 | 7.05*** |
| γ7 | -0.2062 | -6.04*** |
| γ8 | 0.1104 | 4.34*** |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8209 | 7.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0710 | 6.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8940 | 57.89*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0327 | 1.49 |
| γ2 | 0.0003 | 0.01 |
| γ3 | -0.1351 | -4.27*** |
| γ4 | 0.2204 | 7.68*** |
| γ5 | -0.2296 | -8.45*** |
| γ6 | 0.2304 | 7.05*** |
| γ7 | -0.2062 | -6.04*** |
| γ8 | 0.1104 | 4.34*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析