通用电气公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
26.22%
decreased by 0.64%
1周
26.49%
decreased by 0.37%
1个月
27.31%
increased by 0.45%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8224 | 7.02*** |
| αARCH | 0.0703 | 6.91*** |
| βGARCH | 0.8956 | 59.21*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0324 | 1.47 |
| γ2 | 0.0006 | 0.02 |
| γ3 | -0.1342 | -4.21*** |
| γ4 | 0.2181 | 7.51*** |
| γ5 | -0.2258 | -8.29*** |
| γ6 | 0.2271 | 6.99*** |
| γ7 | -0.2068 | -6.09*** |
| γ8 | 0.1138 | 4.46*** |
0.966
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8224 | 7.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0703 | 6.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8956 | 59.21*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0324 | 1.47 |
| γ2 | 0.0006 | 0.02 |
| γ3 | -0.1342 | -4.21*** |
| γ4 | 0.2181 | 7.51*** |
| γ5 | -0.2258 | -8.29*** |
| γ6 | 0.2271 | 6.99*** |
| γ7 | -0.2068 | -6.09*** |
| γ8 | 0.1138 | 4.46*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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