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通用电气公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
26.88%
decreased by 0.89%
1周
27.15%
decreased by 0.62%
1个月
27.98%
increased by 0.21%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8221 | 7.05*** |
| αARCH | 0.0707 | 6.89*** |
| βGARCH | 0.8948 | 58.54*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0321 | 1.46 |
| γ2 | 0.0011 | 0.03 |
| γ3 | -0.1348 | -4.25*** |
| γ4 | 0.2193 | 7.61*** |
| γ5 | -0.2279 | -8.39*** |
| γ6 | 0.2290 | 7.03*** |
| γ7 | -0.2062 | -6.06*** |
| γ8 | 0.1113 | 4.38*** |
0.965
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8221 | 7.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0707 | 6.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8948 | 58.54*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0321 | 1.46 |
| γ2 | 0.0011 | 0.03 |
| γ3 | -0.1348 | -4.25*** |
| γ4 | 0.2193 | 7.61*** |
| γ5 | -0.2279 | -8.39*** |
| γ6 | 0.2290 | 7.03*** |
| γ7 | -0.2062 | -6.06*** |
| γ8 | 0.1113 | 4.38*** |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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