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通用电气公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.54%
decreased by 0.77%
1周
33.59%
decreased by 0.72%
1个月
33.77%
decreased by 0.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:06
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 407个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大267%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约407天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大267%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0136 | 2.10** |
| αARCH | 0.0195 | 2.82*** |
| βGARCH | 0.9528 | 177.34*** |
| γ杠杆 | 0.0520 | 3.31*** |
0.998
持续性407天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0136 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0195 | 2.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9528 | 177.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0520 | 3.31*** |
持续性:
0.998
半衰期:
407天
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