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美国亚马逊公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
34.85%
decreased by 0.24%
1周
34.92%
decreased by 0.17%
1个月
35.19%
increased by 0.10%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年5月16日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 390个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约390天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0180 | 1.96** |
| αARCH | 0.0107 | 2.37** |
| βGARCH | 0.9821 | 214.85*** |
| γ杠杆 | 0.0109 | 1.19 |
0.998
持续性390天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0180 | 1.96** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0107 | 2.37** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9821 | 214.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0109 | 1.19 |
持续性:
0.998
半衰期:
390天
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