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美国亚马逊公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.95%
decreased by 0.07%
1周
38.32%
increased by 0.30%
1个月
39.79%
increased by 1.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
1997年5月16日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 117个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约117天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0200 | 3.00*** |
| αARCH | 0.0769 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.9941 | 584.42*** |
| γ杠杆 | -0.0174 | -0.99 |
0.994
持续性117天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0200 | 3.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0769 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9941 | 584.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0174 | -0.99 |
持续性:
0.994
半衰期:
117天
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