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AGNT股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.53%
increased by 2.09%
1周
63.75%
increased by 2.31%
1个月
64.64%
increased by 3.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2014年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 221个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约221天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0122 | 1.04 |
| αARCH | 0.0392 | 2.27** |
| βGARCH | 0.9969 | 422.22*** |
| γ杠杆 | 0.0134 | 1.09 |
0.997
持续性221天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0122 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0392 | 2.27** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9969 | 422.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0134 | 1.09 |
持续性:
0.997
半衰期:
221天
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