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AGNT股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
62.34%
increased by 1.63%
1周
62.39%
increased by 1.68%
1个月
62.59%
increased by 1.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2014年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1299 | 1.63 |
| αARCH | 0.0217 | 1.11 |
| βGARCH | 0.9740 | 72.28*** |
| γ杠杆 | -0.0065 | -0.35 |
0.992
持续性91天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1299 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0217 | 1.11 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9740 | 72.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0065 | -0.35 |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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