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AGNT股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
69.20%
increased by 11.46%
1周
63.05%
increased by 5.31%
1个月
57.34%
decreased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2014年1月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2459 | 4.86*** |
| αARCH | 0.1756 | 5.22*** |
| βGARCH | 0.5106 | 6.05*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0464 | -0.12 |
| γ2 | 0.7092 | 1.23 |
| γ3 | -1.0165 | -2.68*** |
| γ4 | 0.8960 | 2.87*** |
| γ5 | -1.1787 | -4.06*** |
| γ6 | 0.8644 | 2.88*** |
| γ7 | -0.2138 | -0.84 |
| γ8 | 0.0072 | 0.04 |
0.686
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2459 | 4.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1756 | 5.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5106 | 6.05*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0464 | -0.12 |
| γ2 | 0.7092 | 1.23 |
| γ3 | -1.0165 | -2.68*** |
| γ4 | 0.8960 | 2.87*** |
| γ5 | -1.1787 | -4.06*** |
| γ6 | 0.8644 | 2.88*** |
| γ7 | -0.2138 | -0.84 |
| γ8 | 0.0072 | 0.04 |
持续性:
0.686
半衰期:
2天
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