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Remark控股股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
302.21%
decreased by 34.47%
1周
311.39%
decreased by 25.29%
1个月
331.97%
decreased by 4.71%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年6月10日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7279 | 2.72*** |
| αARCH | 0.2045 | 3.09*** |
| βGARCH | 0.7089 | 10.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0334 | 0.12 |
| γ2 | 0.1107 | 0.28 |
| γ3 | -0.3530 | -1.48 |
| γ4 | 0.2637 | 1.27 |
| γ5 | -0.1514 | -0.86 |
| γ6 | 0.4243 | 2.58*** |
| γ7 | -0.4547 | -1.96** |
| γ8 | -0.0541 | -0.19 |
| γ9 | 0.5219 | 2.29** |
| γ10 | -0.5628 | -3.32*** |
0.913
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7279 | 2.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2045 | 3.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7089 | 10.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0334 | 0.12 |
| γ2 | 0.1107 | 0.28 |
| γ3 | -0.3530 | -1.48 |
| γ4 | 0.2637 | 1.27 |
| γ5 | -0.1514 | -0.86 |
| γ6 | 0.4243 | 2.58*** |
| γ7 | -0.4547 | -1.96** |
| γ8 | -0.0541 | -0.19 |
| γ9 | 0.5219 | 2.29** |
| γ10 | -0.5628 | -3.32*** |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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