Remark控股股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月21日 星期三的波动率预测
1天
400.21%
decreased by 8.87%
1周
402.41%
decreased by 6.67%
1个月
407.43%
decreased by 1.65%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 09:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年6月10日 至 2026年10月19日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7738 | 2.92*** |
| αARCH | 0.1790 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.7312 | 14.75*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0238 | 0.09 |
| γ2 | 0.1271 | 0.33 |
| γ3 | -0.3645 | -1.58 |
| γ4 | 0.2670 | 1.35 |
| γ5 | -0.1425 | -0.84 |
| γ6 | 0.4115 | 2.56** |
| γ7 | -0.4558 | -2.01** |
| γ8 | -0.0379 | -0.13 |
| γ9 | 0.5060 | 2.19** |
| γ10 | -0.5558 | -3.49*** |
0.910
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7738 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1790 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7312 | 14.75*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0238 | 0.09 |
| γ2 | 0.1271 | 0.33 |
| γ3 | -0.3645 | -1.58 |
| γ4 | 0.2670 | 1.35 |
| γ5 | -0.1425 | -0.84 |
| γ6 | 0.4115 | 2.56** |
| γ7 | -0.4558 | -2.01** |
| γ8 | -0.0379 | -0.13 |
| γ9 | 0.5060 | 2.19** |
| γ10 | -0.5558 | -3.49*** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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