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Remark控股股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
118.76%
decreased by 11.97%
1周
120.04%
decreased by 10.69%
1个月
124.95%
decreased by 5.78%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2003年6月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 287个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约287天v = 2.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 308.2149 | 1.90* |
| αARCH | 0.0878 | 27.23*** |
| βGARCH | 0.9976 | 882.04*** |
| ν自由度 | 2.7577 | 51.79*** |
0.998
持续性287天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 308.2149 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0878 | 27.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9976 | 882.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7577 | 51.79*** |
持续性:
0.998
半衰期:
287天
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