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Remark控股股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
76.56%
decreased by 6.88%
1周
78.86%
decreased by 4.58%
1个月
87.34%
increased by 3.90%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年6月10日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 284个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约284天v = 2.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 315.5359 | 1.92* |
| αARCH | 0.0872 | 27.47*** |
| βGARCH | 0.9976 | 879.69*** |
| ν自由度 | 2.7141 | 56.56*** |
0.998
持续性284天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 315.5359 | 1.92* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0872 | 27.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9976 | 879.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7141 | 56.56*** |
持续性:
0.998
半衰期:
284天
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