V-Lab
Remark控股股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2,017.13%
decreased by 201.12%
1周
1,999.48%
decreased by 218.77%
1个月
1,957.72%
decreased by 260.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:26
参数估计
2003年6月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6422 | 2.77*** |
| αARCH | 0.1500 | 5.45*** |
| βGARCH | 0.7620 | 17.58*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0398 | 0.15 |
| γ2 | 0.1331 | 0.34 |
| γ3 | -0.4151 | -1.83* |
| γ4 | 0.3216 | 1.68* |
| γ5 | -0.2035 | -1.21 |
| γ6 | 0.4984 | 3.17*** |
| γ7 | -0.5945 | -2.80*** |
| γ8 | 0.2206 | 0.82 |
| γ9 | -0.0656 | -0.30 |
| γ10 | 1.0177 | 2.82*** |
0.912
持续性8天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6422 | 2.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1500 | 5.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7620 | 17.58*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0398 | 0.15 |
| γ2 | 0.1331 | 0.34 |
| γ3 | -0.4151 | -1.83* |
| γ4 | 0.3216 | 1.68* |
| γ5 | -0.2035 | -1.21 |
| γ6 | 0.4984 | 3.17*** |
| γ7 | -0.5945 | -2.80*** |
| γ8 | 0.2206 | 0.82 |
| γ9 | -0.0656 | -0.30 |
| γ10 | 1.0177 | 2.82*** |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
股票的其他曲线-GARCH模型分析