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Remark控股股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月21日 星期三的波动率预测

1天

525.36%

decreased by 20.23%

1周

540.78%

decreased by 4.81%

1个月

577.67%

increased by 32.08%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 09:11

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时间范围:

从

24-10-20

至

26-10-20

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Remark控股股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年6月10日 至 2026年10月19日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.2416
3.87***
βGARCH0.6600
9.93***
γ杠杆-0.1132
-1.45
λ₁τ截距0.5904
1.41
λ₂预测调整0.0805
2.29**
λ₃τ持续性0.9195
27.10***

0.845

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2416
3.87***
β

GARCH

波动率持续性

0.6600
9.93***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1132
-1.45
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.5904
1.41
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0805
2.29**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9195
27.10***

持续性:

0.845

半衰期:

4天