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Boost Run IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

137.64%

decreased by 6.00%

1周

146.93%

increased by 3.29%

1个月

171.56%

increased by 27.92%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:20

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

全部

Boost Run Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年11月8日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0827
2.84***
βGARCH0.9036
50.49***
γ杠杆0.0007
0.01
λ₁τ截距5.1140
2.16**
λ₂预测调整1.0000
2.58***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.987

持续性

51天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0827
2.84***
β

GARCH

波动率持续性

0.9036
50.49***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0007
0.01
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.1140
2.16**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
2.58***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.987

半衰期:

51天