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Boost Run IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
96.34%
decreased by 7.48%
1周
95.81%
decreased by 8.01%
1个月
93.82%
decreased by 10.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:36
参数估计
2024年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| αARCH | 0.1719 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.8524 | 26.19*** |
| γ杠杆 | -0.0699 | -0.63 |
| λ₁τ截距 | 17.7085 |
0.989
持续性65天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1719 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8524 | 26.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0699 | -0.63 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 17.7085 |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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