V-Lab
Boost Run Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
74.50%
decreased by 9.43%
1周
74.53%
decreased by 9.40%
1个月
74.65%
decreased by 9.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:36
参数估计
2024年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 6243314768165359个交易日（约24775058603830.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6243314768165359天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0090 | 1.71* |
| αARCH | 0.5104 | 1.31 |
| βGARCH | 0.6320 | 3.83*** |
| γ杠杆 | -0.2848 | -0.61 |
1.000
持续性6243314768165359天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0090 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5104 | 1.31 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6320 | 3.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2848 | -0.61 |
持续性:
1.000
半衰期:
6243314768165359天
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