V-Lab
Boost Run Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
98.91%
decreased by 11.72%
1周
108.83%
decreased by 1.80%
1个月
124.25%
increased by 13.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:36
参数估计
2024年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0243 | 2.64*** |
| αARCH | 0.2752 | 3.37*** |
| βGARCH | 0.5818 | 5.15*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -54.3365 | -1.33 |
| γ2 | 72.6656 | 1.14 |
| γ3 | 48.1143 | 1.27 |
| γ4 | -204.7954 | -5.75*** |
| γ5 | 275.8111 | 5.12*** |
| γ6 | -205.7748 | -3.72*** |
| γ7 | 63.2947 | 1.34 |
0.857
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0243 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2752 | 3.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5818 | 5.15*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -54.3365 | -1.33 |
| γ2 | 72.6656 | 1.14 |
| γ3 | 48.1143 | 1.27 |
| γ4 | -204.7954 | -5.75*** |
| γ5 | 275.8111 | 5.12*** |
| γ6 | -205.7748 | -3.72*** |
| γ7 | 63.2947 | 1.34 |
持续性:
0.857
半衰期:
4天
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