V-Lab
美国MBIA公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
34.65%
decreased by 1.02%
1周
35.30%
decreased by 0.37%
1个月
37.47%
increased by 1.80%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:19
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1172 | 4.76*** |
| αARCH | 0.0806 | 6.95*** |
| βGARCH | 0.8953 | 64.24*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0509 | 1.60 |
| γ2 | -0.0157 | -0.33 |
| γ3 | -0.0997 | -3.05*** |
| γ4 | 0.1773 | 5.23*** |
| γ5 | -0.2304 | -5.79*** |
| γ6 | 0.1614 | 3.67*** |
| γ7 | -0.0031 | -0.06 |
| γ8 | -0.1630 | -1.93* |
0.976
持续性28天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1172 | 4.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0806 | 6.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8953 | 64.24*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0509 | 1.60 |
| γ2 | -0.0157 | -0.33 |
| γ3 | -0.0997 | -3.05*** |
| γ4 | 0.1773 | 5.23*** |
| γ5 | -0.2304 | -5.79*** |
| γ6 | 0.1614 | 3.67*** |
| γ7 | -0.0031 | -0.06 |
| γ8 | -0.1630 | -1.93* |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
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